کاربرد اندیکاتور نوسان نمای ADX

نوسان نمای ADX

نوسان نمای ADX شاخص میانگین هدایتی یا جهت یاب ADX یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری قدرت یک روند جاری به کار می رود و به واسطه آن می توان از وجود یا نبود روند در بازار مطلع گشت. این شاخص به ندرت برای شناسایی جهت روند به کار می رود، اما می تواند نیروی حرکتی روندها را مشخص نماید.
ADX ترکیبی از دو مقیاس اندازه گیری تغییر قیمت است: شاخص هدایتی مثبت (+DI) و شاخص هدایتی منفی (-DI). این اندیکاتور قدرت یک روند را اندازه گیری می کند ولی جهت آن را نمی تواند تعیین نماید اما زمانی که با +DMI با -DMI ترکیب گردد، می تواند سیگنال های خرید یا فروش صادر نماید.
+DI نیروی روند رو به بالا را اندازه گیری می کند در حالیکه –DI قدرت روند رو به پایین را اندازه گیری می کند. این دو مقیاس
نیز به همراه خط ADX رسم می شوند. با اندازه گیری هر یک از این شاخص ها در یک مقیاس بین ۰ و ۱۰۰، اگر مقدار آنها کوچک تر از ۲۰ باشد نشان دهنده یک روند ضعیف است در حالیکه مقادیر بزرگتر از ۴۰ یک روند قوی را نشان می دهد.

نحوه محاسبه

مراحل محاسبه نوسان نمای ADX در یک دوره ۱۴ (N) روزه در زیر به تفصیل بیان شده است:

1- محاسبه  DM+ ،TR و DM- برای هر دوره.

2- هموار کردن این مقادیر با استفاده از تکنیک های هموارسازی وایلدر.
3- تقسيم DM ۱۶ روزه هموار شده بر TR 14 روزه هموار شده ضرب در ۱۰۰ برای یافتن 4رDr .
4- تقسیم DM 14 روزه هموار شده بر TR 14 روزه هموار شده ضرب در ۱۰۰ برای یافتن
.DI14
5- شاخص DX برابر است با قدر مطلق کسر 14’DI از DF14 تقسیم بر مجموع DI14 و DI14.
6- در انتها ADX محاسبه می شود. نخستین ADX یک میانگین 14 روزه DX است. ADX بعدی با ضرب ADX ۱۶ روزه قبلی در 13 (1-N) و افزودن آخرین DX و تقسیم حاصل بر 14 به دست می آید. در جدول زیر نتیجه این محاسبات را مشاهده می نمایید.

محاسبات ADX

کاربرد

مهم ترین هدف به کارگیری ADX این است که با کمک آن مشخص کنیم آیا بازار در حالت روند قرار دارد یا سوینگ (بدون روند؟ اطلاع از این موقعیت کمک شایانی به تریدرها مینمایه معاملات خود را طراحی نمایند. در نمودار ۸ه این اندیکاتور را مشاهده می نمایید:

ADX

ADX قدرت روند را نمایش می دهد:

نخستین مطالب این است که بدانید جهت حرکت ADX به جهت حرکت قیمت بستگی ندارد. | بلکه این اندیکاتور فقط قدرت روند را نمایش می دهد.
روند صعودی قدرتمند = افزایش ADX
روند نزولی قدرتمند = افزایش ADX

همان گونه که در نمودار بالا مشاهده می نمایید، در زمانی که بازار در روند صعودی قرار دارد، ا ADX افزایش می یابد اما زمانی که بازار در وضعیت بدون روند قرار می گیرد، ADX کاهش می یابد.

تجزیه و تحلیل ADX

در بررسی ADX از ترازهای آن استفاده می شود که هر یک دارای مفهوم خاصی می باشد:
زیر تراز ۲۰: بازار بدون روند
تقاطع تراز ۲۰ به سمت بالا: نشانه اینکه احتمالا روندی در حال ظهور است.
بین تراز ۲۰ و ٤۰: اگر ADX در حد واسط تراز ۲۰ و ۴۰ در حال افزایش باشد حاکی از تأیید ظهور روند می باشد لذا در جهت روند می توانید خرید یا فروش انجام دهید. در چنین مواقعی از به کار گیری اوسیلاتورها خودداری کرده و به جای آنها از اندیکاتورهای تعقیب کننده روند مانند میانگین متحرک (MA) استفاده نمایید.
بالای تراز ۶۰: روند بسیار قدرتمند.

تقاطع تراز ۵۰ به سمت بالا: روند قدرتمند افراطی.
تقاطع تراز ۷۰ به سمت بالا: روند قدرتمندی که در حالات نادری رخ می دهد.

ADX

شاخص میانگین ADX

همان گونه که متوجه شده اید بخشی از اندیکاتور ADX اندیکاتور DMI می باشد که دارای دو خط است؛ یکی +DMI و دیگری -DMI که سیگنال های خرید و فروش صادر می کنند. در شکل زیر این شاخص را مشاهده می نمایید:

اندیکاتور ADX

سیگنال خرید اندیکاتور DMI: وقتی +DMI خط -DMJ را به سمت بالا قطع نماید.

سیگنال فروش اندیکاتور DMI: وقتی -DMI خط +DMI را به سمت پایین قطع نماید.

توجه داشته باشید که این اندیکاتور همان گونه که در شکل مشخص می باشد، می تواند سیگنال های خطای زیادی تولید کند؛ لذا بهتر است از دیگر ابزارها برای تأیید سیگنال های آن استفاده نمایید.

شاخص ADX ابزار مهمی است که می تواند با اندیکاتور DMI استفاده شود. در حقیقت ADX از خطوط DMI محاسبه می شود. در نمودار زیر، اندیکاتور ADX را در شاخص 100 Nasdaq ETF مشاهده می نمایید.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی