کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نوسانگر استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک یکی از مشهورترین شاخص های نیروی حرکت در تحلیل تکنیکال است که برای اولین بار توسط جورج لین” در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی ارائه گردید. این ابزار یک اندیکاتور مومنتوم است که موقعیت قیمت پایانی را نسبت به محدوده بالاترین و پایین ترین قیمت مربوط به یک دوره زمانی را نشان می دهد. طبق گفته لین، استوکاستیک قیمت، حجم یا سایر موارد مشابه را دنبال نمی کند بلکه آن به دنبال سرعت یا مومنتوم قیمت می باشد. معمولا مومنتوم جهت را پیش از قیمت تغییر می دهد. بر این اساس استوکاستیک در تشخیص انتهای روند کمک می کند بنابراین واگرایی های صعودی و نزولی را می توان پیش از وقوع در آن تشخیص داد ضمن اینکه موقعیت های اشباع خرید یا فروش را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰٪ اندازه می گیرد به این صورت که در مقادیر بالای ۸۰، شرایط اشباع خرید و در مقادیر زیر ۲۰، شرایط اشباع فروش را نشان می دهد.
این نوسانگر بر پایه این نظریه است که هنگامی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد، در قیمت های پایانی بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سمت بالاترین قیمت دوره دارد و عکس آن، هنگامی که قیمت در روندی نزولی است، در قیمت های پایانی، بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سوی پایین ترین قیمت یک دوره دارد.

نوسانگر استوکاستیک

نوسانگر استوکاستیک

نحوه محاسبه

نوسانگر تصادفی شامل ۲ خط می باشد: خط اول ٪K است که اساسا مقیاسی برای فرمول بندی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر است. این خط سریع تر بوده و فرمول آن به صورت زیر است:

نحوه محاسبه استوکاستیک

نحوه محاسبات استوکاستیک

با توجه به اینکه % K درصدی از نسبت تغییرات است در نتیجه مقادیر آن صرفأ بين ۰ و ۱۰۰ می تواند نوسان کند. جدول بالا مقادیری فرضی از قیمت های حداکثر، حداقل و پایانی است که برای یک بازه زمانی ۱۴ آورده شده است. ملاحظه می کنید که در این مثال برای یافتن % K از مقادیر جدول استفاده شده است. پریود زمانی استفاده شده در مثال بالاترین حداکثر و پایین ترین حداقل برای محاسبه % K عدد ۱۴ است؛ به عبارتی اطلاعات ۱۴ کندل در تایم فریم مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است. این ۱۴ ممکن است اطلاعات مربوط به ۱۴ کندل نمودار ۱ساعته، ۴ ساعته، روزانه یا حتی ۱۵ دقیقه ای باشد.

ملاحظه می کنید عددی که بدست می آید ۵۷/۸۱ است و تفسیر آن این است که قیمت جاری ( ۱۱۵/۲۸) در فاصله ۵۷ درصدی کم ترین و بیشترین مقدار پریود زمانی استفاده شده است؛ به عبارتی در طی ۱۴ کندل و مقایسه آنها، قیمت جاری در میانه بازه عدد ۰ و ۱۰۰ قرار دارد که نشان می دهد هیچ یک از گروه های فروشندگان و خریداران بر هم چیرگی نداشته است.
استوکاستیک یک جز مهم دیگر برای شناخت بهتر حرکت های % K دارد. همانند بسیاری از اندیکاتورها و اوسیلاتورها یک میانگین متحرک روی % K اضافه شده تا نشانگر برگشت این خط از مقادیر بالای ۱۰۰ و صفر باشد. این میانگین متحرک کندتر بوده و%D نامیده میشود که به صورت زیر محاسبه می شود:
D = SMA(%K , n)
n = Period

بنابراین در خط کندتر عدد سومی (1) وجود دارد که نقش هموار کننده را نیز دارد. تقاطع دو خط% K و %D کمک زیادی به شناخت بهتر حرکات بازار می کند. به طور کلی در محاسبات استوکاستیک از دوره ۱۴ استفاده می شود ولی می توان آن را متناسب با نیازهای کاربر تعدیل و تنظیم نمود.

انواع استوکاستیک.

استوکاستیک به سه دسته سریع، کند و کامل تقسیم بندی می شود. استوکاستیک سریع همان | است که نحوه محاسبه آن در بالا بیان شد. لین در آن محاسبات از D% استفاده نمود تا بر پایه واگرایی های صعودی و نزولی، هشدارهای خرید و فروش ایجاد نماید.
در استوکاستیک کند، K% با یک میانگین متحرک ساده ۳ روزه هموار شده است. در این نوع استوکاستیک، K% معادل D% در استوکاستیک سریع می باشد.

الف) استوکاستیک سریع:

K% سريع = محاسبه اولیه K%
D% سريع = میانگین متحرک ساده K% سریع با دوره ۳

ب) استوکاستیک کند:

K% کند= K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره ۳ هموار شده است. .
D% کند= میانگین متحرک ساده K% کند. با دوره ۳

استوکاستیک کامل نسخه کاملا سفارشی شده استوکاستیک کند می باشد. کاربران می توانند تعداد ها را برای کنا۔ کردن K و همچنین تعداد دوره های میانگین متحرک D% را تنظیم کنند.

ج) استوکاستیک کامل:

K% كامل = K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره X هموار شده است.

D% كامل = میانگین متحرک ساده K% کامل با دوره X

استوکاستیک

انواع استوکاستیک

کاربردها

یکی از کاربردهای استوکاستیک کمک به شناسایی نقاط کف و سقف حركات قیمت می باشد که کمک شایانی نیز به تحلیل گران می نماید. در شکل 40 این حالت را نمودار سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مشاهده می نمایید.

اشباع خرید در استوکاستیک

سهام شرکت صنعتی دریایی ایران

با توجه به اینکه استوکاستیک فشار خریداران و فروشندگان را نشان می دهد لذا برای شناسایی حالت های اشباع خرید یا فروش کاربردهای بسیار زیادی پیدا می کند. حالت اشباع خرید زمانی پدیدار می شود که مقدار %K به حوالی ۱۰۰ نزدیک شود و بالعکس زمانی که بازار به حالت اشباع فروش نزدیک می شود خط % K به سمت صفر میل می کند. به همین منوال چنانچه بازار قصد خروج از هر یک از این حالت های اشباع شده را داشته باشد استوکاستیک می تواند سیگنال های ورود به معامله که توسط دیگر تحلیل ها به دست آمده، را تأیید نماید.

سهام شرکت صنایع پتروشیمی

سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

هشدارهای معاملاتی استوکاستیک

هشدارهای معاملاتی استوکاستیک

معمولا افراد در زمانی که اندیکاتور خط ۸۰ را به سمت پایین قطع کرده و خط % K مقداری کمتر از ۷۵ را اختیار نماید، اگر خط D به سمت پایین برگشته و بالای K قرار گیرد اقدام به فروش می کنند و زمانی که اندیکاتور (%K%D) خط ۲۰ را به سمت بالا قطع کرده و % Kنیز مقداری بیشتر از ۲۰ را اختیار نموده و محدودهی ۲۵ را قطع نماید اگر خط D به سمت بالا برگشته و در زیر K قرار گیرد اقدام به خرید می کنند. در اشکال ۴۲ و ۴۳ نمونه هایی از سیگنال های خرید و فروش این اوسیلاتور را مشاهده می نمایید که در تمامی موارد تشکیل الگوهای بازگشتی به این امر کمک شایانی نموده است.

سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا

هشدار خرید استوکاستیک در سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا

از استوکاستیک همچنین در شناسایی همگرایی/ واگرایی قیمت می توان بهره جست که در نمودار زیر مشاهده می نمایید. اما توصیه نگارنده این است که ابتدا همگرایی/ واگرایی را با ابزار تخصصی آن یعنی MACD تشخیص داده و آنگاه برای تأیید بیشتر به استوکاستیک و دیگر ابزارها مراجعه نمایید.

سهام شرکت فاسمین

همگرایی قیمت با MACD و استوکاستیک در سهام شرکت کالسیمین

 

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *